Hoewel de stationsnaam anders doet vermoeden staat station Venray niet in de gelijknamige plaats. Al sinds de opening van het oorspronkelijke station staat het in het naburige dorp Oostrum, ten oosten van Venray gelegen. Ondanks het feit dat de twee plaatsen tegenwoordig praktisch aan elkaar gegroeid zijn, is de afstand tussen het station en het centrum van Venray nog altijd ruim drie kilometer. Ook ligt de autosnelweg A-73 er als een soort barrière tussen het station en dorpskern.
Venray ligt aan de noordwestelijke rand van de provincie Limbirg, zo’n veertig kilometer ten zuiden van Nijmegen. De plaats ontstond in de eerste helft van de dertiende eeuwen ontwikkelde zich als pleisterplaats aan de route Cuijk – Venlo. Ook profiteerde Venray van de stichting van twee kloosterorden, elk met een eigen kloostercomplex. Het kreeg in de eeuwen die volgden steeds meer een regionale functie voor de omliggende dorpen. Eén van die kerkdorpen is Oostrum, welke eveneens een geschiedenis heeft dat teruggaat tot de late middeleeuwen. Dat dorp zou een cruciale rol krijgen bij de totstandkoming van een spoorweg door de gemeente Venray.
De geschiedenis van het spoor in de omgeving van Venray begint in 1975. In dat jaar werd een wet aangenomen, waarbij van Staatswege acht nieuwe spoorverbindingen werden aangelegd. Eén daarvan is de spoorlijn tussen Nijmegen en Venlo, welke tussen 1881 en 1883 werd gebouwd. Die totstandkoming verliep allesbehalve vlekkeloos, vooral het bepalen van het tracé zorgde voor felle discussies. Zo wenste de toenmalige gemeenteraad van Venray dat het spoor langs hun kern zou worden gelegd, om vervolgens bij station Horst-Sevenum aan te sluiten op de al bestaande spoorlijn Eindhoven-Venlo. Maar Staatsspoor, de maatschappij die de lijn zou bouwen en exploiteren, zag hier iets in. Om kosten te besparen diende het spoor vanaf Boxmeer in een vrijwel rechte lijn naar Blerick te worden gelegd. Niet alleen was deze route korter, ze werd ook nog eens op goedkopere heidegrond geprojecteerd. Dit betekende dat het spoor niet bij Venray, maar langs het zes kilometer oostelijker gelegen dorp Wanssum zou komen te liggen. Uiteraard werd dit niet gepikt in Venray, waarna na lang soebatten een middenweg werd gevonden; het station werd ten westen van het dorp Oostrum gebouwd, nog altijd 3,5 kilometer van Venray gelegen. Het was een compromis waar eigenlijk niemand gelukkig mee was. Wel kreeg het station Venray als naam. Ook kreeg het station een riant ontvangstgebouw, ontworpen door architect M.A. van Wadenooyen. Het was identiek aan het stationsgebouw van Boxmeer en bestond uit een hoog middendeel en twee lagere zijvleugels, waarbij de linkervleugel een stuk langer was dan het exemplaar rechts. Opvallend waren de ingang -met daarboven een schuin dakje- en de portiek, rechts van het middeldeel. Aan de perronzijde had het gebouw meerdere luifels. Links van het stationsgebouw stond een klein bijgebouwtje, vermoedelijk was dit een retiradegebouwtje. Overigens werden aan deze lijn nog vijf soortgelijke stationsgebouwen gebouwd. Deze waren echter wat kleiner en stonden bovendien in spiegelbeeld. Van die vijf zijn er nog twee bewaard gebleven; Cuijk en Meerlo-Tientay.
In de tweede helft van de twintigste eeuw groeide Venray sterk, mede dankzij de komst van industrie en betere verbindingen. Zo gingen op de Maaslijn nieuwe -en vooral snellere- dieseltreinen rijden, ook kon men voortaan vanuit Venray twee keer per uur naar Nijmegen reizen. In 1976 werd het stationsgebouw gesloopt en vervangen door een  “efficiënt standaardgebouw”.  Daarmee kwam er een einde aan het bijna 93 jaar oude stationsgebouw, dat -in tegenstelling tot grote delen van Venray- de Tweede Wereldoorlog had overleefd, en tot kort voor de sloop nog in uitstekende staat verkeerde. Ervoor in de plaats kwam een “vereenvoudigd Standaardtype Douma”, en wek de grotere versie van dit type stationsgebouw. Dit keer werd het standaardontwerp wat verder versimpeld. Zo zijn de wanden gemetseld met simpele bakstenen. Ook was bij dit gebouw de uitbouw aan de perronzijde weggelaten. Het was één van de laatste “grote” gebouwen van dit type, en anno 2025 de jongste dat nog bestaat.
Er zijn in de loop van de tijd diverse pogingen gedaan om het station wat dichter bij de kern van Venray te brengen. Zonder resultaat, overigens. Een spoorlijn verleggen kost immers kapitalen. Een andere manier om de afstand te verkleinen is het aanbieden van aanvullend vervoer, en dat was er dan ook. Vanaf het moment dat het station in gebruik was genomen reden er postkoetsen. Vanaf 1909 reed er zelfs een paardentram. Deze werd in 1926 op haar beurt vervangen door de bus, die rijdt bijna een eeuw later nog altijd tussen het station en het centrum. Toch gaat er binnenkort het nodige veranderen op het spoor. Zo wordt het spoor tussen Venray en het voormalige station Meerlo-Tienray verdubbeld en zal de gehele Maaslijn worden geëlektrificeerd. Overigens blijft station Venray “gewoon” op haar plek aan de rand van het dorp Oostrum staan...